Update 01-arima.md
This commit is contained in:
parent
af68768b2b
commit
e4da6fa17a
|
@ -3,8 +3,47 @@ title: "ARIMA"
|
|||
sidebar_label: "ARIMA"
|
||||
---
|
||||
|
||||
本节讲述如何 ARIMA 算法的使用方法。
|
||||
本节讲述 ARIMA 算法模型的使用方法。
|
||||
|
||||
## 功能概述
|
||||
|
||||
……
|
||||
ARIMA 即自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA),也记作 ARIMA(p,d,q),是统计模型中最常见的一种用来进行时间序列预测的模型。
|
||||
ARIMA模型是一种自回归模型,只需要自变量即可预测后续的值。ARIMA模型要求时序数据是**平稳**,或经过差分处理后平稳,如果是不平稳的数据,**无法**获得正确的结果。
|
||||
|
||||
>平稳的时间序列:其性质不随观测时间的变化而变化。具有趋势或季节性的时间序列不是平稳时间序列——趋势和季节性使得时间序列在不同时段呈现不同性质。
|
||||
|
||||
以下参数可以动态输入控制预测过程中生成 合适的 ARIMA 的模型。
|
||||
|
||||
- p= 自回归模型阶数
|
||||
- d= 差分阶数
|
||||
- q= 移动平均模型阶数
|
||||
|
||||
|
||||
### 参数
|
||||
分析平台中使用自动化的 ARIMA 模型进行计算,因此每次计算的时候会根据输入的数据自动拟合最合适的模型,然后根据该模型进行预测输出结果。
|
||||
|参数名称|说明|必填项|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|period|输入时间序列数据每个周期包含的数据点个数。如果不设置该参数或则该参数设置为 0, 将使用非季节性/周期性的 ARIMA 模型预测。|选填|
|
||||
|start_p| 自回归模型阶数的 起始值,0 开始的整数,不推荐大于 10 |选填|
|
||||
|max_p| 自回归模型阶数的 结束值,0 开始的整数,不推荐大于 10 |选填|
|
||||
|start_q| 移动平均模型阶数的起始值, 0 开始的整数,不推荐大于 10 |选填|
|
||||
|max_q| 移动平均模型阶数的结束值, 0 开始的整数,不推荐大于 10 |选填|
|
||||
|d| 差分阶数|选填|
|
||||
|
||||
`start_p`、`max_p` `start_q` `max_q` 四个参数约束了模型在多大的范围内去搜寻合适的最优解。相同输入数据的条件下,参数范围越大,消耗的资源越多,系统响应的时间越长。
|
||||
|
||||
### 返回结果
|
||||
```json5
|
||||
{
|
||||
"rows": fc_rows, // 预测结果的行数
|
||||
"period": period, // 返回结果的周期性,同输入
|
||||
"alpha": alpha, // 返回结果的置信区间,同输入
|
||||
"algo": "arima", // 返回结果使用的算法
|
||||
"mse",mse, // 拟合输入时序数据时候生成模型的最小均方误差(MSE)
|
||||
"res": res // 列模式的结果
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 算法详细解释
|
||||
- https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving-average_model
|
||||
- https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%BB%91%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A8%A1%E5%9E%8B/5023931?fromtitle=ARMA%E6%A8%A1%E5%9E%8B&fromid=8048415
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue