diff --git a/docs/zh/06-advanced/06-data-analysis/01-arima.md b/docs/zh/06-advanced/06-data-analysis/01-arima.md
index 1668da453c..a51e293a48 100644
--- a/docs/zh/06-advanced/06-data-analysis/01-arima.md
+++ b/docs/zh/06-advanced/06-data-analysis/01-arima.md
@@ -3,8 +3,47 @@ title: "ARIMA"
 sidebar_label: "ARIMA"
 ---
 
-本节讲述如何 ARIMA 算法的使用方法。
+本节讲述 ARIMA 算法模型的使用方法。
 
 ## 功能概述
 
-……
\ No newline at end of file
+ARIMA 即自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA)，也记作 ARIMA(p,d,q)，是统计模型中最常见的一种用来进行时间序列预测的模型。
+ARIMA模型是一种自回归模型，只需要自变量即可预测后续的值。ARIMA模型要求时序数据是**平稳**，或经过差分处理后平稳，如果是不平稳的数据，**无法**获得正确的结果。
+
+>平稳的时间序列：其性质不随观测时间的变化而变化。具有趋势或季节性的时间序列不是平稳时间序列——趋势和季节性使得时间序列在不同时段呈现不同性质。
+
+以下参数可以动态输入控制预测过程中生成 合适的  ARIMA 的模型。
+
+- p= 自回归模型阶数
+- d= 差分阶数
+- q= 移动平均模型阶数
+
+
+### 参数
+分析平台中使用自动化的 ARIMA 模型进行计算，因此每次计算的时候会根据输入的数据自动拟合最合适的模型，然后根据该模型进行预测输出结果。
+|参数名称|说明|必填项|
+|---|---|---|
+|period|输入时间序列数据每个周期包含的数据点个数。如果不设置该参数或则该参数设置为 0， 将使用非季节性/周期性的 ARIMA 模型预测。|选填|
+|start_p|	自回归模型阶数的 起始值，0 开始的整数，不推荐大于 10	|选填|
+|max_p|	自回归模型阶数的 结束值，0 开始的整数，不推荐大于 10	|选填|
+|start_q|	移动平均模型阶数的起始值， 0 开始的整数，不推荐大于 10	|选填|
+|max_q|	移动平均模型阶数的结束值， 0 开始的整数，不推荐大于 10	|选填|
+|d|	差分阶数|选填|
+
+`start_p`、`max_p` `start_q` `max_q` 四个参数约束了模型在多大的范围内去搜寻合适的最优解。相同输入数据的条件下，参数范围越大，消耗的资源越多，系统响应的时间越长。
+
+### 返回结果
+```json5
+{
+"rows": fc_rows,  // 预测结果的行数
+"period": period, // 返回结果的周期性，同输入
+"alpha": alpha,   // 返回结果的置信区间，同输入
+"algo": "arima",  // 返回结果使用的算法
+"mse",mse,        // 拟合输入时序数据时候生成模型的最小均方误差(MSE)
+"res": res        // 列模式的结果
+}
+```
+
+### 算法详细解释
+- https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving-average_model
+- https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%BB%91%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A8%A1%E5%9E%8B/5023931?fromtitle=ARMA%E6%A8%A1%E5%9E%8B&fromid=8048415